تشریح حالت های مختلف Drawdown

دراداون یکی از مهمترین فاکتور های عملکرد شما در مارکت است. در زیر به تشریح سه حالت مختلف Drawdown می پردازیم.

 Absolute Drawdown

این پارامتر نشان دهنده بیشترین میزان ضرری است که از سپرده اولیه داده اید.

مثال: فرض کنید حساب را 10.000 دلار شارژ کردید و پس از شروع ترید 3.000 دلار ضرر کردید.
این سه هزار دلار، Absolute Drawdown حساب شما است.
Absolute Drawdown = 30%

 Maximum Drawdown

این پارامتر نشان دهنده بیشترین میزان افت حساب از لحظه شروع تا آخرین ترید و بر منبای نقدینگی است.

مثال: فرض کنید با حساب 10.000 دلاری تان 6.000 دلار سود کرده اید و بعد از آن 5.000 دلار ضرر کرده اید و حساب شما 11.000 دلار شده است. (اما ضرر از سپرده اولیه همان 3.000 دلار در مثال قبلی است).
این 5.000 دلار، Maximum Drawdown حساب شما است.
Maximum Drawdown = 31.25%

 Relative Drawdown

این پارامتر نشان دهنده بیشترین میزان افت حساب به درصد است.

فرض کنید یک حساب 200 دلاری باز کرده اید. در اولین ترید، اکوئیتی ( و نه بالانس) شما به 2 دلار می رسد (198 دلار ضرر). در این حالت شما متحمل 99% ماکزیمم دراداون شده اید و Relative Drawdown حساب هم همین مقدار را بعنوان بیشترین ضرری که دیده شده ثبت می کند (پوزیشن هنوز باز است).

تشریح حالت های مختلف Drawdown

حالا ورق برمیگردد و قیمت با شدت به سمت مورد نظر شما حرکت می کند و اکوئیتی شما می شود 2.000 دلار (پوزیشن کماکان باز است). مجددا بازار علیه شما حرکت می کند و اکوئیتی شما می شود 1600 دلار. در این لحظه پوزیشن را کلوز می کنید.
حال ماکزیمم درادان حساب شما 400 دلار یا 20% است. اما Relative Drawdown همان 99% است.
Relative Drawdown = 99%

پس؛
Absolute Drawdown:
بیشترین مقدار ضرر از روی سپرده اولیه

Maximum Drawdown:
بیشترین ضرر حساب بر اساس نقدینگی

Relative Drawdown:
بیشترین میزان ضرر حساب به درصدِ اتفاق افتاده