• بازدید : 249
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت هشتم : احتمالات و درجه آزادی

 

برای پاسخ دادن به هر رویداد و احتمالی در بازار باید به تک تک سوالات کلیدی انجام یک معامله قبل از آغاز معامله پاسخ روشن و مشخصی داده شود.

 

برای انجام یک معامله به شش سوال زیر باید پاسخ داد:
۱- در چه جفت ارز یا دارایی معامله انجام شود؟

۲- در چه جهتی بازار تمایل به حرکت دارد؟

۳- بهترین قیمت ورود به معامله در جهتی که برای سوال دو پیدا شده کدام است؟

۴- قیمت خروج از بازار در صورت به سود رسیدن و در صورت به زیان رسیدن در چه جایگاهی قرار دارد؟  sl و tp در چه جایگاهی تعریف می شود و در چه شرایطی تغییر می کند؟

۵- در صورتی که معامله به سود یا زیان نرسید تا چه زمانی این معامله باز باشد؟

۶- حجم مناسب ورود به معامله در چه جایگاهی قرار دارد؟

  • بازدید : 219
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت دوازدهم :  وابستگی معاملات

 

وابستگی معاملات به شرایطی گفته می شود که شرایط یک معامله به شرایط معامله یا معاملات قبل از خود وابسته است.

 

نمونه بارز این مورد را در قمار بازانی می بینیم که با استناد به اینکه بر فرض ۹ بار پشت سر هم در پرتاب یک سکه که احتمال شیر یا خط برای آن یکسان بوده شیر آمده است در نتیجه عده ای اینگونه استنباط می کنند چون شرایط آمدن شیر باز هم وجود دارد و تجربه ۹ بار قبل این را ثابت کرده باید در جهت انتظار برای جهت شیر وارد شد و در مقابل عده ای دیگر هستند که با این استدلال که پس از ۹ بار شیر آمدن دیگر نوبت آمدن سمت خط در سکه است در جهت معکوس وارد می شوند.

  • بازدید : 277
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت پایانی :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( ریسک ثابت به درصد )

 

این روش بر خلاف روش های قبلی بیشترین همخوانی را با تعریف مدیریت سرمایه در بازار تبادلات ارزی دارد و به نوعی می توان گفت این روش کاراترین روش در مدیریت سرمایه در بازار سرمایه است که با ریسک مشخص برای حالت های مختلف سود و زیان می تواند بیشترین بازدهی را ایجاد کند.

 

در این روش توصیه می شود حداکثر ریسک نسبت به اصل سرمایه ۳ درصد باشد. بدین معنی که اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود سرمایه دارید حداکثر حجمی را باید انتخاب کنید که اگر حد زیان یا Stop loss شما دیده شد ۳۰ دلار از حساب خود را از دست بدهید. به همین ترتیب اگر حساب شما ۴۰۰۰ دلار است در صورت رسیدن بازار به حد زیان ( SL ) شما ۱۲۰ دلار زیان را بپذیرید.

  • بازدید : 259
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت هفدهم :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مدیریت هرمی )

 

در این روش که بسیار شبیه به روش آنتی مارتینگل هست معامله گر در یک معامله مجزا به حجم معامله خود اضافه نمی کند بلکه پس از یک دوره کسب سود یا زیان حجم معاملات خود را تغییر میدهد بدین معنا که در یک دوره خاص با حجم ثابتی معامله انجام می دهد و در صورتی که توانست مقدار مشخصی سود از بازار بدست بیاورد حجم خود را بیشتر می کند.

  • بازدید : 219
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت شانزدهم :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( آنتی مارتینگل )

 

در پست های گذشته در مورد روش مارتینگل و انواع آن توضیح دادیم. اشاره شد که در روش مارتینگل به حجم معاملات در زیان وارد شده تا حدی که مجموع زیان کل معاملات باز پوشش داده شود اضافه می شود.

 

آنتی مارتینگل در نقطه مقابل مارتینگل قرار دارد. در روش مارتینگل معامله گر وقتی وارد سود شد به حجم و تعداد معاملات سودآور اضافه می کند.

 

این دسته از معامله گران به وابستگی معاملات اعتقاد دارند، در نتیجه در دوره هایی که معامله آنها وارد سود می شود به حجم معاملات در سود اضافه می کنند.

  • بازدید : 235
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت پانزدهم :  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( میانگین هزینه )

 

در بحث قبلی مطرح شد که روش های مارتینگل به هیچ عنوان توصیه نمی شوند و مهمترین دلیل این موضوع نیز به ریسک بالای این روش ها بر می گردد. این روش ها در بازارهایی که مدام حرکات اصلاحی و بازگشتی انجام می دهند بخوبی کاربرد دارند اما در بازار ارز با اینکه در بسیاری مواقع بازار در بازه های زمانی مختلف اصلاح انجام می دهد به دلیل اینکه در شرایط تغییر داده های کلان اقتصادی بازار اصلاحی انجام نمی دهد و روندها پرقدرت می شود احتمال زیان و از دست رفتن سرمایه بسیار بالا می رود. با این حال یک حالت خاص از روش مارتینگل استخراج می شود که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و با اینکه شباهت های بسیاری به روش مارتینگل دارد اما ریسک آن بسیار کمتر است.

  • بازدید : 251
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت چهاردهم:  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( مارتینگل )

 

مارتینگل به اختصار به روشی گفته می شود که با وارد شدن یک معامله به زیان حجم معامله بعدی دو برابر می شود.

 

در این روش که تا حدود زیادی به سبک معاملاتی کاری ندارد با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص به حجم معامله افزوده می شود تا بوسیله بازگشت و اصلاح قیمت در بازار، نه تنها زیان اولیه پوشش داده شود بلکه مجموع معاملات وارد سود شود.

  • بازدید : 237
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت سیزدهم:  روش های مدیریت ریسک و سرمایه ( حجم ثابت )

 

مدیریت سرمایه به تصمیماتی گفته می شود که از طرف معامله گر گرفته می شود تا با حداقل کردن ریسک، بیشترین مقدار سود را کسب کند.

 

تا اینجا شما با اصول پایه ای مدیریت سرمایه آشنا شدید. در ادامه با روش های مدیریت سرمایه صحیح و اشتباهی که رایج است آشنا می شوید. روش های مدیریت سرمایه در معاملات تنوع زیادی دارند اما روش هایی که عمومیت دارند تعداد محدودی هستند.روش های مدیریت سرمایه مدل یا استراتژی به سود رسیدن در بازار نیستند. بدین معنی که تنها با ایجاد یک روش مدیریت سرمایه ایده آل نمی توان بر روی حساب سود کسب کرد بلکه مدیریت سرمایه یک الزام برای روش تحلیلی و مدیریت معاملات است. روش های مدیریت سرمایه دارای ریسک های گوناگون هستند اما در اینجا ما به توضیح مهمترین این روش ها می پردازیم

  • بازدید : 261
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت یازدهم :  نسبت بازگشت از زیان

 

“نسبت بازگشت از زیان” یا ” Drawdown ” , این مفهوم به طور ساده بیان می کند درصد جبران زیان نسبت به درصد خود زیان همیشه عدد بزرگتری را شامل می شود.

 

فرمول نسبت بازگشت از زیان به ترتیب زیر است:

Asymmetrical Leverage % = [1 / (1 – L %)] – ۱

 

همانطور که در تعریف اشاره شد اگر از بالاترین مقدار موجودی حساب زیانی ایجاد شود جبران آن به درصد بیشتری سود، برای بازگشت به نقطه سر به سر نیاز است با مثالی این مفهوم را باز می کنیم.

  • بازدید : 270
  • بدون نظر

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

قسمت دهم :  حفظ ریسک در طول یک معامله

 

در مواقعی که بازار بر خلاف معامله ما تغییر جهت می دهد ، تکنیک کاهش حجم ، تکنیک موثری در کاهش اضطراب است . بایست تدابیری اندیشید که ترس خود را از تغییر روند کاهش دهیم و این تنها با بستن بخشی از معامله امکان پذیر میباشد ( نقد کردن یا آفست معاملات )

 
زمان کاهش حجم ، یک عامل مهمی است که باعث میشود به صورت حسی و بی برنامه دست به انجام اینکار نزنیم و بلعکس در هنگام پیش رویی بازار در جهت معامله ما ، می بایست برای حداکثر سازی فرصت دست به اقدام افزایش حجم معامله بزنیم . دقت داشته باشید جهت حفظ ریسک در طول یک معامله باید حجم ورود به آن معامله را دقیق حساب کنید